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6.7.14 Richtungs-Vergleich

Analysieren Sie hiermit, welche Aktien der Liste besonders stark (bzw. besonders wenig) mit einem ausgewählten Datensatz korrelieren.

Beantworten Sie dadurch Fragen wie: Welche Aktien korrelieren besonders stark zum US-Dollar? Und welche weniger stark? Welche Aktien bewegen sich besonders häufig in die gleiche Richtung wie der DAX? Welche Aktien sind besonders zinsabhängig? Oder: Von welchem Index ist ein bestimmter Fonds besonders stark abhängig?

Lassen Sie sich vor Beginn der Analyse genau die Datensätze im Listenfenster anzeigen, die Sie analysieren möchten (z.B. nur die DAX-Werte).

Geben Sie dann zur Analyse 2 Parameter vor:
- Wie lang soll der untersuchte Zeitraum sein
- Wie groß sollen die einzelnen Vergleichs-Zeitraumabschnitte sein

Als letztes erscheint dann das Datensatzauswahlfenster, in dem Sie den Datensatz auswählen können, der mit den in der Liste angezeigten Werten verglichen werden soll.

Nach Abschluss der Analyse wird dann hinter jeder Aktie in der Liste eine Prozentzahl angezeigt, die für jede Aktie getrennt angibt, in wie vielen der Zeitraumabschnitte sich die jeweilige Aktie in die gleiche Richtung bewegt hat wie der Vergleichsdatensatz.

Werte um die 50% geben an, dass keine Korrelation vorhanden ist, d.h. die Aktie bewegt sich weitestgehend unabhängig vom verglichenen Datensatz. Werte von deutlich unter 50% geben an, dass sich eine Aktie häufig in die entgegengesetzte Richtung wie der Vergleichsdatensatz bewegt (negative Korrelation), und Werte von deutlich über 50% geben an, dass sich eine Aktie häufiger in die gleiche Richtung bewegt wie der verglichene Datensatz.

Testen Sie den Menüpunkt am besten wie folgt:
Selektieren Sie zuerst die DAX-Werte (Taste "J" und dann den DAX wählen). Rufen Sie dann "Richtungs-Vergleich" auf und wählen Sie z.B. den Button "8J. / 4W.". Es werden also alle 4-Wochen-Abschnitte der letzten 8 Jahre untersucht. Geben Sie dann im letzten Dialog "US-Dollar" ein. Im Ergebnis werden Sie dann sehen, dass binnenmarktorientierte Werte wie die Deutsche Telekom, Deutsche Post oder Metro nicht mit dem US-Dollar korrelieren, während die exportstarken Autowerte am anderen Ende der Liste stehen.

Sie können mit diesem Menüpunkt auch unbekannte Märkte untersuchen, so lassen sich z.B. Fragestellungen wie "Welche asiatischen Aktien reagieren besonders stark auf einen sich verändernden Ölpreis" u.ä. beantworten.


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