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Der Drawdown ist eine Risikokennzahl, die den größten
historischen prozentualen Wertverlust innerhalb eines Kursverlaufs von
einem einmal erreichten Hochpunkt bis zu einem darauffolgenden
Tiefpunkt angibt. Oft wird diese Kennzahl bei der Beurteilung von
Handelssystemen verwendet, sie lässt sich jedoch auch auf Aktien,
Indizes und Fonds anwenden.
Der Begriff kommt aus dem Englischen und kann mit
"Absenkung" übersetzt werden. Bei der Beurteilung von
Handelssystemen wird stattdessen teilweise auch der Begriff
"Stressfaktor" verwendet, der recht treffend angibt, worum
es bei der Verwendung dieser Risikokennzahl eigentlich geht.